Binary Options Time Decay

Option d'appel binaire Theta L'option d'appel binaire Theta mesure la variation du prix d'une option d'appel binaire au cours du temps et représente le gradient de la pente du profil de prix des options binaires par rapport au décalage temporel. Cette section sur l'option d'appel binaire theta, comme avec l'option binaire put option theta section, est en deux parties: i. La première section couvre la dérivation de la formule (qui se trouve immédiatement au-dessus du Résumé) à partir des premiers principes, plus les options d'achat binaires theta en ce qui concerne le temps jusqu'à l'échéance et la volatilité implicite, ii. Tandis que la deuxième section analyse le thêta comme reflété par la formule comme un outil d'analyse utile, en discute les inconvénients et fournit une alternative theta pratique, suivie de la formule. Option d'Option Binaire Théta et Thêta Finie La théta de toute option est définie par: P prix de l'option t temps en années à expiration P a changement de la valeur de P t un changement de la valeur de t N. B. L'équation des options d'appel binaire theta se trouve au bas de la page. La figure 1 présente les profils de prix des options d'achat binaires à des échéances différentes. La figure 2 montre comment, avec sept prix sous-jacents statiques, les options d'appel binaire changent de valeur à mesure que les jours d'échéance tombent de 25 à 0, donc en effet un profil de la figure 2 est une coupe verticale à ce prix sous-jacent à la figure 1. Quand Le prix sous-jacent est de 100,00 l'option est à l'argent et le passage du temps n'a aucun effet sur le prix de l'option binaire comme il est toujours 50. Lorsque le prix sous-jacent est supérieur à 100,00 les profils de prix tous pente vers le haut reflétant un positif Thêta, tandis que les profils hors-le-argent, c'est-à-dire où S lt 100,00, les profils de prix tous pente vers le bas signifiant un theta négatif. Fig.1 Option d'appel binaire Profils de prix w. r.t. Durée d'expiration Fig.2 Option d'appel binaire Profils de prix w. r.t. Le théta (tel que représenté par la formule ci-dessus) mesure le gradient des pentes de la figure 2. Lorsqu'il ya plus de 20 jours à l'échéance, la baisse des prix (négative ou positive) est très faible avec le temps, la theta augmente en valeur absolue Avec cette augmentation en fonction de la proximité de la grève du sous-jacent. La figure 3 représente le profil des prix S99,75 au cours des 11 derniers jours de sa vie. Les accords ont été ajoutés centré environ cinq jours à l'expiration de sorte que, par exemple, l'accord de cinq jours s'étend de 7,5 jours à 2,5 jours à l'expiration. Puisque le profil des prix diminue exponentiellement, le gradient des accords diminue plus la longueur de l'accord est longue. Le gradient de l'accord est défini par: Gradient (P2 P1) (t2 t1) P2 Valeur d'appel binaire à t2 P1 Valeur d'appel binaire à t1 ie Gradient (37.3446 16.9094) (9 1) 2.5544 Fig.3 Pente du Theta à 99.75 Ainsi que l'approximation des accords Theta comme indiqué dans la rangée inférieure de la colonne centrale du Tableau 1. Les gradients de l'accord de 5 jours et de l'accord de 2 jours sont calculés de la même manière et sont également présentés dans la colonne centrale du Tableau 1. Tableau 1 - Du gradient de l'accord à la théorie de l'appel Au fur et à mesure que la différence de temps se rétrécit (tel que reflété par t 5 et t 2), le gradient tend vers le theta de 1,5446 à 5 jours à expiration, c'est-à-dire où t 0. La valeur juste de l'appel binaire par rapport au temps à expiration et peut être énoncée mathématiquement comme: t 0, dP dt qui signifie que lorsque t tombe à zéro, le gradient s'approche de la tangente (theta) du profil de prix de la figure 2 à 5 jours. Option d'appel binaire Theta w. r.t. Temps d'expiration La figure 1 illustre les profils d'appels binaires implicites de volatilité de 5,0 avec la figure 4 fournissant les thetas associées pour les mêmes jours à l'expiration. Indépendamment des jours à l'expiration de la theta quand à l'argent est toujours zéro. Lorsqu'il est hors de l'argent l'appel binaire theta est toujours négatif (comme avec out-of-the-money options d'appel conventionnel), mais quand dans le cours des options d'appel binaire theta est positif (contrairement à l'argent en-the-money Options d'achat conventionnelles). Avec suffisamment de jours pour expirer (25 jours sur la figure 4) l'option d'appel binaire theta est presque plat à près de zéro. Au fur et à mesure que le temps passe, la valeur maximale absolue du thêta augmente avec le pic et l'auge se fermant progressivement sur la grève. Cela peut s'expliquer par le cas où il ne reste plus que 0,5 jours à l'expiration où, à un prix sous-jacent de 99,90, l'option d'achat binaire est de 29,4059, soit le montant que l'option diminuera au cours de la demi-journée suivante si le sous - 99,90. Fig.4 Option d'appel binaire théorique Theta w. r.t. Durée à l'expiration Bien qu'à 99,90 et 1 jour à l'expiration de l'option d'appel binaire vaut 35,0638 (5,6579 de plus qu'à la demi-journée à l'expiration) l'appel binaire theta est plus faible que la theta est une mesure annuelle, pas nécessairement pratique . Option d'appel binaire Theta w. r.t. Volatilité implicite Les figures 5 amp 6 fournissent les profils de prix des options d'appels binaires sur une gamme de volatilités implicites avec la théorie d'appel binaire associée. Comme d'habitude, la volatilité implicite a un effet similaire sur les profils de prix mais il existe quelques différences subtiles entre les profils theta binaires d'appel des Figs. 4 amp 6. La théta absolue maximale de la figure 6 est assez stable à environ 2,43 indépendamment de la volatilité implicite, bien que la volatilité implicite détermine à quel point près de la grève le pic et le creux dans theta est. Fig.5 Option d'appel binaire Profils de prix w. r.t. Volatilité implicite Fig.6 Option d'appel binaire Thetatical Theta w. r.t. Volatilité implicite Indépendamment de la volatilité implicite de l'appel binaire thêta se déplace à zéro pour la raison maintenant familier que les binaires à l'argent sont au prix de 50, ou très proche de lui. Thêta théorique et thêta pratique De la figure 3 ci-dessus, on peut espérer que la mesure du temps à l'envers fournit une augmentation de la valeur d'option d'appel qui est inférieure à la diminution de la valeur d'option pour un saut équivalent vers l'avant dans le temps, Au moment 5 jours à l'expiration de la juste valeur de l'option d'achat binaire est 33.3357, donc en utilisant l'exemple avec t2, les options de 6 jours et de 4 jours valent respectivement 34.6912 et 31.5315. Donc, du 6e jour au 5e jour, l'option perd: Diminution du prix du Jour 6 au Jour 5 (34.691233.3357) 1.3555 tandis que du 5ème au 4ème jour l'option perd: Diminution du prix du Jour 5 au Jour 4 (33.335731 .5315) 1.8042 Le tableau 2 présente la valeur de l'option aux jours d'expiration de 7 à 0 avec la différence journalière plus la théorie théorique, il est évident que la décroissance réelle d'un jour à l'autre est supérieure à la theta théorique. L'appel binaire théorique theta dans ce cas est dérivé de la formule de l'équation (1) ci-dessus divisée par 365 (Eq (1) fournit un taux annuel) et multiplié par 100 (Eq (1) suppose une gamme d'options binaires entre 0 et 1, pas 0 et 100). Cela implique la question de l'efficacité de l'utilisation de la formule de l'équation (1) quand ne serait-il pas plus simple de calculer la théta calculée à partir de la rangée de jours de désintégration du tableau 2. Pas particulièrement mathématiquement élégant, mais il ya un certain nombre d'ajustements également inelegant fait par les praticiens du marché aux modèles mathématiques élégants afin de les faire fonctionner, avec la volatilité biais étant l'un des plus évidents. Pour être encore plus profond, le modèle financier CAPM dépend d'un taux d'intérêt sans risque là-bas comme un taux d'intérêt sans risque. Ce qui si le FMI a été dégradé par Moodys sur les porcs Les figures 7a-f offrent des illustrations graphiques de la différence entre theta théorique et theta pratique, terme que j'ai inventé pour décrire simplement le changement réel de prix d'un jour à l'autre. La figure 7a montre que la décroissance du prix de l'option d'achat binaire (positive ou négative) est négligeable, alors la theta théorique chevauche pratiquement le theta pratique, en particulier lorsque la volatilité implicite est faible. Fig.7a option d'appel binaire Theta, théorique amp Pratique, 25 jours à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Avec 10 et 4 jours à l'expiration de la theta théorique devient peu à peu plus inexacte comme une mesure de l'option réelle changement de prix avec la décroissance du temps réel étant absolument plus grande aux pics et les creux de theta options d'appel binaires thêta profils, Sous-jacent s'éloigne de la grève. Ce lissage est ce que l'on pourrait attendre en comparant les variations de prix réelles de la theta pratique et les variations de prix théoriques représentées par la theta théorique qui est elle-même un taux annualisé et en fait a construit un mécanisme de calcul de la moyenne. Les échelles de gauche des figures 7a-c augmentent progressivement en valeur lorsque le theta augmente avec le temps. Fig.7b option d'appel binaire Theta, théorique amp Pratique, 10 jours à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Fig.7c Option d'appel binaire Theta, théorique amp Pratique, 4 jours à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Lorsqu'il y a un jour à l'expiration (Figure 7d), la sous-évaluation de la décroissance temporelle telle que générée par la theta théorique est la plus prononcée car à ce stade, la theta pratique est en fait la prime d'option binaire lorsque hors de la - money et 100 moins la prime d'option d'achat binaire lorsque dans-le-argent. Fig.7d option d'appel binaire Theta, théorique amp Pratique, 1-Day à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Enfin, les figures 7e et 7f illustrent la théorie théorique absolue augmentant agressivement tandis que la theta pratique absolue diminue maintenant, cette dernière étant due à la prime inférieure de l'option. Fig.7e Option d'appel binaire Theta, Ampli théorique Pratique, 0,4 jours à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Fig.7f Option d'appel binaire Theta, théorique, pratique Pratique, 0,1 jours à l'expiration w. r.t. Volatilité implicite Il convient de noter les échelles des figures 7e et 7f, en particulier la figure 7f où le theta théorique s'élève maintenant au-dessus de 100, ce qui est un concept intéressant puisque la plage maximale de l'option d'appel binaire est limitée à 100 points: 1 ) Alors que l'option d'achat classique est toujours négative, la valeur du temps étant toujours positive, la valeur du temps avec les options d'appel binaires peut être positive ou négative, selon qu'elles sont en-hors-de-la-monnaie. 2) Alors qu'avec les options d'appel conventionnelles theta est toujours à son plus haut absolu quand à l'argent, les options d'appel binaire theta quand à l'argent est toujours nul. 3) Out-of-the-money options d'appels binaires ont négative ou zéro theta, dans les options d'achat binaire en ligne ont un zéro ou théta positive. 4) En utilisant l'équation (1) pour calculer le theta, on peut générer du theta supérieur à 100. N. B. (I) La theta générée par l'équation ci-dessus est un nombre annualisé, donc si une thêta quotidienne est requise comme approximation, alors la théta doit être divisée par 365. (ii) Cette formule est basée sur des prix d'options d'achat binaires qui se situent entre 0 et 1. Si un theta est requis pour les prix des options d'achat binaires qui se situent entre 0 et 100, alors le theta devrait être multiplié par 100. Si theta est uniquement représenté par les résultats de l'équation (1), il est un outil utile pour établir Le temps quotidien de décroissance si divisé par 365 plus il ya suffisamment de temps pour expiration. Mais à mesure que le temps de l'échéance tombe, cette theta théorique devient de plus en plus inexacte en tant qu'outil de prévision de la variation des prix des options binaires au fil du temps. Le delta peut être couvert par la négociation du sous-jacent jusqu'à ce que le temps lui-même devient une entité négociable (un avenir) de couverture theta ne peut être réalisé par la négociation d'autres options. Comme avec les deltas, à mesure que l'expiration se rapproche, la theta peut atteindre des nombres ridiculement élevés, il faut donc toujours observer le principe: Attention aux Grecs portant des numéros d'analyse stupides (comme toujours). Decay Time Qu'est-ce que Time Decay Time decay est le ratio de la variation d'une options Prix ​​à la diminution dans le temps à l'expiration. Puisque les options gaspillent des actifs. Leur valeur diminue avec le temps. Comme une option s'approche de sa date d'expiration sans être dans l'argent, sa valeur temporelle diminue parce que la probabilité de cette option étant rentable, ou dans l'argent, est réduite. Le temps de décroissance du temps de décroissance est un facteur qui affecte la valeur d'un contrat d'options particulier. À mesure que la date d'expiration d'un contrat d'options particulier approche, le résultat du contrat est plus facile à prévoir. Dans le cas des options en espèces, telles que les puts où le prix du sous-jacent est indiqué comme inférieur au prix d'exercice, ces contrats sont moins susceptibles de produire un profit pour un nouvel acheteur en fonction de ce qu'un vendeur demanderait. Dans le cas des options hors du cours, telles que les puts où le prix du sous-jacent est coté comme supérieur au prix d'exercice, il est peu probable que ces contrats passent à des options dans le cours, en réduisant la valeur par nature Du résultat probable des contrats. Trop cher Le marché trouve ces options trop chères par rapport aux autres prix d'exercice ou à terme. En tant que tels, les détenteurs de profondes dans les options d'argent approchant expiration discount la valeur du temps pour attirer les acheteurs et à leur tour réaliser la valeur intrinsèque. Plus la valeur d'expiration des options est grande, plus la valeur temporelle est faible. Inversement, plus l'incertitude concernant la valeur d'expiration des options est grande, plus la valeur temporelle est importante. Également connu sous le nom theta et décroissance de la valeur de temps, la décroissance du temps d'un contrat d'option commence à accélérer dans les 30 à 60 derniers jours avant l'expiration, à condition que l'option n'est pas dans l'argent. Dans le cas des options qui sont en profondeur dans l'argent. Temps décroît plus rapidement. Comprendre les options Un contrat d'options donne à un investisseur le droit d'acheter, connu sous le nom d'un appel, ou de vendre, connu sous le nom de mettre, spécifié stocks ou des produits à un prix spécifique à un moment précis. Le prix indiqué dans le contrat est dénommé le prix d'exercice. Le but des options est de tenter de prédire la direction d'un stock va bouger, permettant à une personne la possibilité d'acheter à un prix inférieur à la valeur des stocks ou de vendre à un prix supérieur à une valeur des stocks, ce qui entraîne un profit. Comprendre le gaspillage des actifs Un actif gaspillant est tout actif dont la durée de vie est limitée. Cela conduit la valeur de l'actif à diminuer au fil du temps en raison du fait que le résultat est plus susceptible d'être connu plus près de la date d'expiration. Cela peut être particulièrement vrai des options qui sont hors de l'argent puisque, comme plus de temps passe, l'option devient de moins en moins susceptibles de devenir dans l'argent. Ces pertes sont connues même si la valeur de l'actif sous-jacent n'a pas changé au cours de la même période. Comment négocier la volatilité à l'aide des options binaires - Parrainé par Nadex Les options binaires sont semblables aux options classiques avec quelques légères nuances mais les composants utilisés pour les options Les prix sont le même marché sous-jacent, la grève (K), la volatilité et le temps. Bien que ces éléments soient tous importants et aient leur influence sur la tarification, nous allons nous concentrer sur les possibilités à court terme avec la volatilité des opérations en utilisant des options binaires. Le prix d'une option binaire est en fait le consensus des marchés qu'il y aura un résultat particulier à un moment précis. Par exemple, il pourrait être que le SampP 500 sera au-dessus de 1650 à 14 heures le lendemain. Si la grève binaire est à ou autour du prix réel du marché sous-jacent, dans ce cas, le contrat à terme E-mini SampP 500, alors le prix binaire sera d'environ 50. Le binaire à l'expiration est une valeur de 100 par contrat, Partie (acheteur ou vendeur) a un avantage immédiat si son prix environ la moitié de la valeur du contrat. Il existe deux types de volatilité, historique et implicite. Historique est simplement comment le prix de l'actif sous-jacent a changé dans le passé pendant un certain laps de temps. La volatilité implicite est la façon dont le marché s'attend actuellement à ce que l'actif à effectuer à l'avenir. Volatilité historique a une forte tendance à revenir à la moyenne de sorte qu'un commerçant prudent est toujours conscient de ce que la volatilité historique a été et ce que la volatilité implicite prédit les mouvements seront. Vendre VolatilityRange Trading Si vous croyez que le marché sous-jacent sera stagnant andor rester dans un certain intervalle, puis en utilisant des binaires peuvent être utiles pour capitaliser sur votre perspicacité. Les frappes binaires que vous devriez considérer sont des binaires ITM, ce qui signifie que votre coût initial est une plus grande partie du paiement d'expiration maximum de 100. (Vous payez pour l'avantage immédiat) En utilisant cette stratégie, vous pouvez acheter ou vendre la grève binaire qui est dans l'argent (ITM) ou vous pouvez créer un commerce combo où les deux jambes serait ITM. Permet de regarder un exemple, nous avons un binaire d'or avec le marché sous-jacent actuellement à 1301.10. Vous croyez que le marché de l'or va rester stagnant à légèrement dérive plus élevé pour les 1 heures suivantes avant l'expiration du contrat binaire. Il ya beaucoup de grèves choix énumérés sur Nadex à choisir, mais nous nous concentrons sur la grève 1300.0 et 1303.0 qui aura un meilleur retour par rapport à si nous avons choisi des grèves avec une largeur plus large. En utilisant cette stratégie, la largeur de grève plus large augmente réellement la probabilité d'un résultat favorable à l'expiration, mais elle augmente également le coût initial, réduisant ainsi le ROI par rapport à une gamme plus étroite. Nous achetons le binaire avec la grève inférieure et vendre le binaire avec la grève plus élevée et d'anticiper le marché sous-jacent de rester dans cette gamme. Coût initial: 75 contrat Si le sous-jacent se termine au-dessus de la grève 1300.0 alors le bénéfice net serait de 25 contrats Vente 1 - Or (juin) gt 1303,0 à 26,5 Coût initial : 73,50 contrat (100 26,5 prix de négoce) Si le sous-jacent se termine à ou au-dessous de la 1303,0 grève alors le bénéfice net serait de 26,50 contrat Coût combiné 75 73,50 148,50 Gold Expire au-dessus de 1303,0 Gold (juin) gt 1300.0 vaut 100 contrat Gold (Jun) Gt 1303.0 vaut 0 contrat Perte nette à l'expiration lt48.50gt Gold Expire au-dessous de 1300.0 Gold (Jun) gt 1300.0 vaut 0 contrat Gold (Jun) gt 1303.0 vaut 100 contrat Perte nette à l'expiration lt48.50gt Gold Expire entre 1300.0 - 1303.0 Or (juin) gt 1300.0 vaut 100 contrat Gold (Jun) gt 1303.0 vaut 100 contrat Bénéfice net à l'expiration 51.50 les exemples ci-dessus ne comprennent pas les frais d'échange Potentiellement si le marché reste plat et finit dans les deux grèves, vous recevrez un double Paiement, mais une jambe binaire sera toujours finir dans l'argent à l'expiration. L'idée est que votre binaire est déjà dans l'argent de sorte que vous voulez que le binaire expire le plus rapidement possible en fait avec le temps binaire décomposition fonctionne en votre faveur pour les options ITM. Si vous croyez que le marché sous-jacent sera volatil et sont peut-être prudents de négociation en raison du risque perçu anticipé, puis en utilisant des binaires peut être un outil utile pour capitaliser sur votre perspicacité. Les frappes binaires que vous devriez considérer sont binaires OTM, ce qui signifie que votre coût initial est une partie beaucoup plus petite du paiement d'expiration maximal de 100. (Vous entrez dans un métier à un désavantage reflétant un coût d'entrée plus faible) En utilisant cette stratégie, vous pouvez soit acheter ou vendre la grève binaire (trade directionnel) qui est hors de l'argent (OTM) ou vous pouvez créer un commerce combo où Les deux jambes seraient OTM. Regardons un exemple où nous avons le USDJPY binaire avec le marché sous-jacent actuellement à 102.24 qui expire dans 8 12 heures. Le marché des dollaryen a été dans une étroite gamme de négociation depuis un certain temps et de notre analyse technique, nous sommes en anticipation d'un grand mouvement dans le dollaryen. En fait, vous pensez qu'un gros geste est imminent, mais que vous ne pouvez pas mettre votre doigt dessus directionnellement. Une stratégie que vous pouvez utiliser pour capitaliser sur ce scénario de marché est d'acheter des grèves binaire élevé et de vendre les grèves faible des binaires. Vous prenez des positions avec des coûts d'entrée bon marché mais bénéficiez si le mouvement sous-jacent attendu de marché vient avec un paiement de pourcentage plus grand. Encore une fois, il ya beaucoup de choix de grève listés sur Nadex à choisir, mais nous nous concentrons sur les grèves 102.60 et 102.00 qui sont présentés ci-dessous. Combo Trading pour l'achat de la volatilité Acheter 1 USDJPY gt 102,60 à 7,50 Coût initial: 7,50 contrat Si le sous-jacent se termine au-dessus de la 102,60 grève, alors le bénéfice net serait de 92,50 contrat Vente 1 - USDJPY gt 102,00 à 83,50 Coût initial: Prix) Si le sous-jacent se termine à ou au-dessous de la 102,00 grève alors le bénéfice net serait de 83,50 contrat Coût combiné 7,50 16,50 24,00 USDJPY Expire au-dessus 102,60 USDJPY gt 102.60 vaut 100 contrat USDJPY gt 102,00 vaut 0 contrat Bénéfice net à l'expiration 76,00 USDJPY Expire Dessous 102.00 USDJPY gt 102.60 vaut 0 contrat USDJPY gt 102.00 vaut 100 contrat Bénéfice net à l'expiration 76.00 USDJPY Expire entre 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 vaut 0 contrat USDJPY gt 102.00 vaut 0 contrat Perte nette à l'expiration lt24.00gt Futures, Les options et les swaps de négociation implique des risques et peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs. 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